1) зазвичай історична волатильність є нормальною для більшості типів аналізу
2) якщо гіст обсяг недостатній, використовуйте опціонний ринок та відніміть VRP, не використовуйте GARCH, якщо є розумний ринок - він завжди розумніший за вашу модель, незалежно від того, скільки НН у вас є.
3) Я надаю перевагу HARQ перед GARCH, але, чесно кажучи, це не так вже й важливо. Є дуже небагато випадків, коли ви не використовуєте існуючі ринки або історичну волатильність.
Щоб навести приклад цього:
Ви берете обсяги волатильності BTC або ETH і множите їх на співвідношення історичної волатильності вашого шиткойна до BTC або ETH. Це дозволить вам бути обраним в мільйон разів менше, ніж на основі моделі прогнозування. Історична волатильність + ринкові індексні опціони (, до яких BTC / ETH наближаються ), і ви в справі.
Я б стверджував, що фактична модель ціноутворення є дещо більш детальною, ніж це, але ці товари торгуються так широко, що я не здивуюсь, якщо велика частина учасників цитують це.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Деякі думки про волатильність:
1) зазвичай історична волатильність є нормальною для більшості типів аналізу
2) якщо гіст обсяг недостатній, використовуйте опціонний ринок та відніміть VRP, не використовуйте GARCH, якщо є розумний ринок - він завжди розумніший за вашу модель, незалежно від того, скільки НН у вас є.
3) Я надаю перевагу HARQ перед GARCH, але, чесно кажучи, це не так вже й важливо. Є дуже небагато випадків, коли ви не використовуєте існуючі ринки або історичну волатильність.
Щоб навести приклад цього:
Ви берете обсяги волатильності BTC або ETH і множите їх на співвідношення історичної волатильності вашого шиткойна до BTC або ETH. Це дозволить вам бути обраним в мільйон разів менше, ніж на основі моделі прогнозування. Історична волатильність + ринкові індексні опціони (, до яких BTC / ETH наближаються ), і ви в справі.
Я б стверджував, що фактична модель ціноутворення є дещо більш детальною, ніж це, але ці товари торгуються так широко, що я не здивуюсь, якщо велика частина учасників цитують це.