Estás a fazer alpha?

Para além das outras coisas dele, claro.

Alguém realmente usa MATLAB que não foi forçado a usá-lo por um professor/curso universitário?

Há muito discurso sobre as velocidades do Rust vs C++, mas na minha opinião, não se trata do código que poderias escrever, mas sim do que realmente escreves. E neste caso:
Rust é mais rápido
Boa leitura sobre o tema:

A ideia de que a métrica GEX é na verdade a exposição gamma do dealer é uma operação psicológica.
Você deve ver como eles calculam isso. Um palpite ruim, no melhor dos casos ( não que palpites ruins não sejam úteis ) mas isso de forma alguma é preciso.

Como tornar as suas ferramentas mais rápidas.
Algumas truques realmente fáceis.

Algumas reflexões sobre a volatilidade:
1) normalmente a volatilidade histórica é adequada para a maioria dos tipos de análise
2) se o volume histórico não for bom o suficiente, use o mercado de opções e subtraia o VRP, não use GARCH se houver um mercado inteligente disponível - ele é sempre mais inteligente do que o seu modelo, não importa quantas NNs você tenha.
3) Eu prefiro HARQ a GARCH, mas francamente, isso não importa muito. Há muito poucos casos em que você não usa mercados existentes ou volatilidade histórica.
Para dar um exemplo disso:
Você pega a superfície de volatilidade do BTC ou

GM,
desejando a todos um dia produtivo e um processo de pesquisa frutífero

O meu modelo favorito é o
GJR-GARCH-DCC-LSTM-WAVELET-CNN-TRANSFORMER-DOGECOIN-KALMAN
100% taxa de precisão (em amostra)

Truque rápido de latência:
A maioria das pessoas não se dá conta, mas existe uma única fila de verificação de riscos para cada subconta na maioria das bolsas.
Isso significa que se você negociar BTC e depois ETH 10us depois, a ordem ETH não será verificada quanto ao risco até que a ordem BTC termine sua verificação de risco ( verificando se você tem margem suficiente etc ).
Isto é um atraso significativo potencialmente se muitos ativos se moverem ao mesmo tempo ( ou evento de notícias globais ) e isso vai desacelerar as suas cotações.
Portanto, há uma vantagem em ter cada ativo como sua própri

Para ser sincero, a FTX era um ótimo exchange para negociar. Tinha uma latência de taker mais rápida do que a de maker cancel devido a algumas peculiaridades de latência, então era um ótimo lugar para ser taker, não tão bom para MM, mas eu não estava a fazer isso naquela altura.
A equipe de exchange também lhe diria truques de latência e lhe daria filas de verificação de risco extras se você perguntasse, o que nenhuma outra exchange era tão aberta sobre.