アルファを作っていますか？

もちろん彼のその他のものに加えて

教授や大学の学位に強制されずに実際にMATLABを使っている人はいますか？

RustとC++の速度について多くの議論がありますが、私の見解では、書けるコードの問題ではなく、実際に書くコードの問題です。そして、この場合は:
Rustは速いです
このトピックに関する良い読み物です。

GEXメトリックが実際には大口投資家のガンマエクスポージャーであるという考えは、心理作戦です。
彼らがそれを計算する方法を見てみるべきです。せいぜいひどい推測です(ひどい推測が役に立たないわけではありません)が、決して正確ではありません。

ツールをより速くする方法。
いくつか本当に簡単なトリック。

ボラティリティについてのいくつかの考え:
1) 通常、歴史的ボラティリティはほとんどの分析タイプに対して問題ありません
2) ヒストリカルボラティリティが十分でない場合はオプション市場を利用し、VRPを差し引いてください。スマート市場が利用可能な場合はGARCHを使用しないでください - どんなに多くのニューラルネットワークがあっても、あなたのモデルよりも常にスマートです。
3) HARQをGARCHより好みますが、正直言ってそれほど重要ではありません。既存の市場や過去のボラティリティを使用しないケースは非常に少ないです。
これの例を挙げると:
あなたはBTCまたはETHのボラティリティサーフェスを取り、それをあなたのシットコインの過去のボラティリティとBTCまたはETHの比率で掛け算します。これにより、予測ベースのモデルよりも百万倍少なく選ばれることができます。過去のボラティリティ + マーケットインデックスオプション ( BTC / ETHが近くにある) そしてあなたは準備完了です。
実際に使用されている価格モデルはこれよりももう少し詳細だと言えるが、この市場は非常に広く取引されるため、大部分の参加者がこのように引用していることに驚きはない。

GM
皆さんに生産的な一日と実りある研究プロセスを願っています

私のお気に入りのモデルは、
GJR-GARCH-DCC-LSTM-ウェーブレット-CNN-トランス-ドージコイン-カルマン
100%の精度(サンプル内)

クイックレイテンシートリック:
ほとんどの人は気づいていませんが、ほとんどの取引所では各サブアカウントに対して単一のリスクチェックキューがあります。
これは、BTCを取引した後に10us後にETHを取引した場合、ETHの注文はBTCの注文がそのリスクチェックを完了するまでリスクチェックされないことを意味します(十分なマージンがあるかなどの確認)。
これは、多くの資産が同時に動く場合、(つまり、世界的なニュースイベント)であれば、重要なレイテンシーとなり、あなたの見積もりを遅くする可能性があります。
各資産をそれぞれのサブアカウントにすることには利点があります。
それを管理するのは面倒なので、ほとんどの人はそれをしません(レイテンシーエッジで生活している人を除いて)。
実際、こういったレイテンシーのトリックはいくつかありますので、いつかそれについて話すかもしれませんが、とにかくこれはテールレイテンシーを改善する方法です。
週末を楽しんでください :)

Tbh FTXは、取引するのに素晴らしい取引所でした。レイテンシーの癖があるため、メーカーのキャンセルよりもテイカーのレイテンシーが速かったので、テイカーになるのに最適な場所であり、MMにはそれほど良くありませんでしたが、当時はそうしていませんでした。
取引所のチームは、レイテンシーのトリックを教え、他の取引所がこれほどオープンではなかったリスクチェックのキューを追加で提供してくれるでしょう。