ボラティリティについてのいくつかの考え:

1) 通常、歴史的ボラティリティはほとんどの分析タイプに対して問題ありません

2) ヒストリカルボラティリティが十分でない場合はオプション市場を利用し、VRPを差し引いてください。スマート市場が利用可能な場合はGARCHを使用しないでください - どんなに多くのニューラルネットワークがあっても、あなたのモデルよりも常にスマートです。

3) HARQをGARCHより好みますが、正直言ってそれほど重要ではありません。既存の市場や過去のボラティリティを使用しないケースは非常に少ないです。

これの例を挙げると:

あなたはBTCまたはETHのボラティリティサーフェスを取り、それをあなたのシットコインの過去のボラティリティとBTCまたはETHの比率で掛け算します。これにより、予測ベースのモデルよりも百万倍少なく選ばれることができます。過去のボラティリティ + マーケットインデックスオプション ( BTC / ETHが近くにある) そしてあなたは準備完了です。

実際に使用されている価格モデルはこれよりももう少し詳細だと言えるが、この市場は非常に広く取引されるため、大部分の参加者がこのように引用していることに驚きはない。