ETH fort rebond, stratégie de rupture des moyennes mobiles avec un rendement annualisé de 127 %, Être liquidé des positions short à plus de 800 millions de dollars.
Rapport bimensuel sur le marché des Cryptoactifs : Rebond fort de l'ETH, stratégie de rupture des moyennes mobiles avec un rendement annualisé de 127%
Introduction
Ce rapport analyse la performance du marché du Bitcoin et de l'ETH entre le 25 avril et le 12 mai, en utilisant des indicateurs tels que le ratio long/court, le volume des contrats et le taux de financement pour une analyse complète. La partie quantitatif explore l'application de la "stratégie de rupture de moyenne mobile dense" sur le marché ETH/USDT, y compris la logique de la stratégie, l'optimisation des paramètres et l'évaluation des performances.
Résumé
BTC et ETH augmentent simultanément, BTC augmente d'environ 34 %, ETH augmente de plus de 60 %.
La volatilité du ratio long/court d'ETH est intense, reflétant une forte lutte sur le marché, les vendeurs à découvert n'ont pas encore clairement quitté le marché.
La croissance des positions des contrats BTC est lente, ETH a connu une forte hausse au début du mois de mai.
Début mai, les positions vendeuses ont été liquidées de manière concentrée, le 12 mai, les positions acheteuses ont subi un règlement inverse, ce qui montre que les divergences sur le marché s'intensifient sous un effet de levier élevé.
La stratégie de percée des moyennes mobiles denses atteint un rendement annualisé de 127 % avec des paramètres optimaux.
Aperçu du marché
1. Analyse des fluctuations de prix du Bitcoin et de l'ETH
BTC et ETH ont augmenté de manière constante depuis la mi-avril. BTC est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, et ETH a grimpé de 1 600 USDT à environ 2 600 USDT. L'augmentation d'ETH est nettement supérieure à celle de BTC, montrant une plus grande flexibilité des prix. Au début de mai, les deux ont connu une forte hausse simultanée, probablement influencée par un ralentissement des politiques tarifaires.
En termes de volatilité, à la mi-avril, la volatilité de BTC a fréquemment atteint des sommets, puis a tendance à converger fin avril et début mai. La volatilité d'ETH a connu plusieurs hausses brusques autour de la rupture de prix, dépassant même à un moment donné celle de BTC. Dans l'ensemble, la volatilité de BTC est relativement moyenne, tandis que celle d'ETH est concentrée sur quelques moments clés.
2. Analyse du rapport de taille des transactions longues et courtes
Le LSR du BTC reste globalement autour de 1, oscillant, et a brièvement chuté en dessous de 1 autour du 10 mai, ce qui reflète le choix de certains investisseurs de mettre en place des positions courtes ou de se couvrir à des niveaux élevés. Le LSR de l'ETH est encore plus volatile, avec de nombreuses oscillations brutales pendant la période de rupture des prix, montrant une divergence claire des émotions du marché.
3. Analyse du montant de la position du contrat
Le montant des positions contractuelles de BTC et ETH a globalement augmenté. BTC est passé d'environ 60 milliards de dollars à une hausse progressive, tandis qu'ETH est passé d'environ 18 milliards de dollars à près de 24 milliards de dollars. ETH a connu une hausse significative début mai, montrant que les fonds entrent activement sur le marché.
4. Taux de financement
Les taux de financement de BTC et ETH fluctuent légèrement autour de 0%. À la fin avril, plusieurs retournements à la baisse ont été observés, suivis d'un retour progressif à des valeurs positives, se maintenant entre 0% et 0,01%, reflétant une domination croissante des haussiers, bien que le sentiment du marché reste modérément optimiste.
5. Analyse des liquidations de contrats
Le montant de la liquidation des positions à découvert a fortement augmenté à 836 millions de dollars le 8 mai. Le montant de la liquidation des positions longues a considérablement augmenté à 476 millions de dollars le 12 mai. Cela reflète la concentration des liquidations à découvert sur le marché lors de la rupture des niveaux de prix clés, mais les positions longues à des niveaux élevés font toujours face à des risques importants.
Analyse quantitative - Stratégie de percée des moyennes mobiles
1. Aperçu de la stratégie
La stratégie "stratégie de percée des moyennes mobiles serrées" consiste à observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme pour déterminer le moment où le marché pourrait connaître des fluctuations directionnelles. Lorsque le prix dépasse la zone des moyennes mobiles, cela est considéré comme un signal haussier ou baissier. La stratégie comprend un mécanisme de prise de bénéfices et de stop-loss, adaptée pour capter les tendances à moyen et court terme.
2. Paramètres clés définis
percentage_threshold: seuil de jugement de la densité des moyennes mobiles
tp_sl_ratio: ratio de prise de bénéfices et de stop loss
short_period/long_period: période de moyenne mobile à court terme / à long terme
3. Logique stratégique et mécanisme de fonctionnement
Conditions d'entrée:
La densité des moyennes mobiles est inférieure au seuil
Le prix a franchi les valeurs maximales/minimales des six moyennes mobiles.
Conditions de sortie :
Position longue : le prix tombe en dessous de la moyenne la plus basse ou atteint l'objectif de prise de bénéfice
Position vendeuse : le prix franchit la moyenne mobile la plus élevée ou atteint l'objectif de profit
4. Exemples d'application pratique
Paramètres de test rétroactif :
tp_sl_ratio:3 à 14( pas 1)
seuil: 1 à 19.9( pas 0.1)
Meilleure combinaison de paramètres:
pourcentage_seuil = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6, long_period = 14
Résultats de la rétro-analyse :
Taux de rendement annualisé : 127,59 %
Maximum drawdown : inférieur à 15 %
ROMAD:8,61%
La performance de la stratégie est nettement supérieure à la stratégie d'achat et de conservation d'ETH (-46,05%).
5. Résumé des stratégies de trading
La stratégie de rupture de moyenne mobile dense se distingue par ses performances exceptionnelles sur les données de niveau de 2 heures ETH/USDT, avec un rendement annuel de 127,59 %, surpassant largement la stratégie de détention d'ETH sur la même période. La meilleure combinaison de paramètres est threshold 1.3-1.5, tp_sl_ratio 9-11. La stratégie montre une bonne capacité de capture de tendance et de contrôle des risques, offrant une grande valeur d'application pratique.
Résumé
Du 25 avril au 12 mai, le marché des cryptoactifs présente des caractéristiques de "hausse des prix forte, émotions encore prudentes". BTC et ETH ont augmenté simultanément, avec une plus grande hausse pour ETH. Le ratio long/court et le taux de financement ne montrent pas de biais significatif à la hausse, tandis que les positions ouvertes des contrats continuent d'augmenter, reflétant une intensification des divergences sur le marché. La stratégie de rupture des moyennes mobiles dense a bien performé sur le marché ETH/USDT, mais doit encore être combinée avec d'autres facteurs quantitatifs et mécanismes de gestion des risques pour améliorer la stabilité et l'adaptabilité de la stratégie.
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BridgeJumper
· Il y a 4h
positions long confortable, attaquer bearish Traders
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GamefiHarvester
· Il y a 4h
Les pigeons sont pris pour des idiots jusqu'à ce que leur mère ne les reconnaisse même plus.
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RugDocDetective
· Il y a 4h
les rendements doubles d'eth sont trop puissants
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LonelyAnchorman
· Il y a 4h
Une vague d'Être liquidé pour les韭韭们 !
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ForkTrooper
· Il y a 4h
Inexplicablement bondi de 60%
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MechanicalMartel
· Il y a 4h
On ne réussit rien, All in premier.
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OnchainHolmes
· Il y a 4h
Encore échappé à un désastre, incroyable ah eth
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HeartOfIceCity
· Il y a 5h
Faisons ça l'année prochaine, v. Je viens de finir le travail, vite vite vite, je comprends vvv, ne peux pas, toi toi toi.
ETH fort rebond, stratégie de rupture des moyennes mobiles avec un rendement annualisé de 127 %, Être liquidé des positions short à plus de 800 millions de dollars.
Rapport bimensuel sur le marché des Cryptoactifs : Rebond fort de l'ETH, stratégie de rupture des moyennes mobiles avec un rendement annualisé de 127%
Introduction
Ce rapport analyse la performance du marché du Bitcoin et de l'ETH entre le 25 avril et le 12 mai, en utilisant des indicateurs tels que le ratio long/court, le volume des contrats et le taux de financement pour une analyse complète. La partie quantitatif explore l'application de la "stratégie de rupture de moyenne mobile dense" sur le marché ETH/USDT, y compris la logique de la stratégie, l'optimisation des paramètres et l'évaluation des performances.
Résumé
Aperçu du marché
1. Analyse des fluctuations de prix du Bitcoin et de l'ETH
BTC et ETH ont augmenté de manière constante depuis la mi-avril. BTC est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, et ETH a grimpé de 1 600 USDT à environ 2 600 USDT. L'augmentation d'ETH est nettement supérieure à celle de BTC, montrant une plus grande flexibilité des prix. Au début de mai, les deux ont connu une forte hausse simultanée, probablement influencée par un ralentissement des politiques tarifaires.
En termes de volatilité, à la mi-avril, la volatilité de BTC a fréquemment atteint des sommets, puis a tendance à converger fin avril et début mai. La volatilité d'ETH a connu plusieurs hausses brusques autour de la rupture de prix, dépassant même à un moment donné celle de BTC. Dans l'ensemble, la volatilité de BTC est relativement moyenne, tandis que celle d'ETH est concentrée sur quelques moments clés.
2. Analyse du rapport de taille des transactions longues et courtes
Le LSR du BTC reste globalement autour de 1, oscillant, et a brièvement chuté en dessous de 1 autour du 10 mai, ce qui reflète le choix de certains investisseurs de mettre en place des positions courtes ou de se couvrir à des niveaux élevés. Le LSR de l'ETH est encore plus volatile, avec de nombreuses oscillations brutales pendant la période de rupture des prix, montrant une divergence claire des émotions du marché.
3. Analyse du montant de la position du contrat
Le montant des positions contractuelles de BTC et ETH a globalement augmenté. BTC est passé d'environ 60 milliards de dollars à une hausse progressive, tandis qu'ETH est passé d'environ 18 milliards de dollars à près de 24 milliards de dollars. ETH a connu une hausse significative début mai, montrant que les fonds entrent activement sur le marché.
4. Taux de financement
Les taux de financement de BTC et ETH fluctuent légèrement autour de 0%. À la fin avril, plusieurs retournements à la baisse ont été observés, suivis d'un retour progressif à des valeurs positives, se maintenant entre 0% et 0,01%, reflétant une domination croissante des haussiers, bien que le sentiment du marché reste modérément optimiste.
5. Analyse des liquidations de contrats
Le montant de la liquidation des positions à découvert a fortement augmenté à 836 millions de dollars le 8 mai. Le montant de la liquidation des positions longues a considérablement augmenté à 476 millions de dollars le 12 mai. Cela reflète la concentration des liquidations à découvert sur le marché lors de la rupture des niveaux de prix clés, mais les positions longues à des niveaux élevés font toujours face à des risques importants.
Analyse quantitative - Stratégie de percée des moyennes mobiles
1. Aperçu de la stratégie
La stratégie "stratégie de percée des moyennes mobiles serrées" consiste à observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme pour déterminer le moment où le marché pourrait connaître des fluctuations directionnelles. Lorsque le prix dépasse la zone des moyennes mobiles, cela est considéré comme un signal haussier ou baissier. La stratégie comprend un mécanisme de prise de bénéfices et de stop-loss, adaptée pour capter les tendances à moyen et court terme.
2. Paramètres clés définis
3. Logique stratégique et mécanisme de fonctionnement
Conditions d'entrée:
Conditions de sortie :
4. Exemples d'application pratique
Paramètres de test rétroactif :
Meilleure combinaison de paramètres:
Résultats de la rétro-analyse :
La performance de la stratégie est nettement supérieure à la stratégie d'achat et de conservation d'ETH (-46,05%).
5. Résumé des stratégies de trading
La stratégie de rupture de moyenne mobile dense se distingue par ses performances exceptionnelles sur les données de niveau de 2 heures ETH/USDT, avec un rendement annuel de 127,59 %, surpassant largement la stratégie de détention d'ETH sur la même période. La meilleure combinaison de paramètres est threshold 1.3-1.5, tp_sl_ratio 9-11. La stratégie montre une bonne capacité de capture de tendance et de contrôle des risques, offrant une grande valeur d'application pratique.
Résumé
Du 25 avril au 12 mai, le marché des cryptoactifs présente des caractéristiques de "hausse des prix forte, émotions encore prudentes". BTC et ETH ont augmenté simultanément, avec une plus grande hausse pour ETH. Le ratio long/court et le taux de financement ne montrent pas de biais significatif à la hausse, tandis que les positions ouvertes des contrats continuent d'augmenter, reflétant une intensification des divergences sur le marché. La stratégie de rupture des moyennes mobiles dense a bien performé sur le marché ETH/USDT, mais doit encore être combinée avec d'autres facteurs quantitatifs et mécanismes de gestion des risques pour améliorer la stabilité et l'adaptabilité de la stratégie.