¿Estás generando alpha?

Además de sus otras cosas, por supuesto

¿Alguien realmente usa MATLAB que no haya sido obligado a usarlo por un profesor/ título universitario?

Hay mucho discurso sobre la velocidad de Rust frente a C++, pero en mi opinión no se trata del código que podrías escribir, se trata de lo que realmente escribes. Y en este caso:
Rust es más rápido
Buena lectura sobre el tema:

La idea de que la métrica GEX es en realidad la exposición gamma del distribuidor es una operación psicológica.
Deberías ver la forma en que lo calculan. Una suposición mala, en el mejor de los casos ( no es que las suposiciones malas no sean útiles ), pero no es en absoluto precisa.

Cómo hacer que tus herramientas sean más rápidas.
Algunos trucos realmente fáciles.

Algunos pensamientos sobre la volatilidad:
1) generalmente la volatilidad histórica es adecuada para la mayoría de los tipos de análisis
2) si el volumen histórico no es lo suficientemente bueno, utiliza el mercado de opciones y resta el VRP, no uses GARCH si hay un mercado inteligente disponible - siempre es más inteligente que tu modelo sin importar cuántas NNs tengas.
3) Prefiero HARQ a GARCH, pero francamente no importa mucho. Hay muy pocos casos en los que no se utilizan mercados existentes o volatilidad histórica.
Para dar un ejemplo de esto:
Tomas la superficie de volatilidad de BTC o E

GM,
deseando a todos un día productivo y un proceso de investigación fructífero

Mi modelo favorito es el
GJR-GARCH-DCC-LSTM-WAVELET-CNN-TRANSFORMER-DOGECOIN-KALMAN
100% tasa de precisión (en muestra)

Truco rápido de latencia:
La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero hay una única cola de verificación de riesgos para cada subcuenta en la mayoría de los intercambios.
Esto significa que si comercias BTC y luego ETH 10us después, la orden de ETH no será verificada en cuanto a riesgos hasta que la orden de BTC termine su verificación de riesgos (verificando que tienes suficiente margen etc).
Esto es un retraso significativo potencialmente si muchos activos se mueven a la vez ( es un evento de noticias global ) y ralentizará tus cotizaciones.
Así que hay una ventaja en que cada activo s

La verdad es que FTX era un increíble intercambio para operar. Tenía una latencia de tomador más rápida que la de cancelación de creador debido a algunas peculiaridades de latencia, así que era un gran lugar para ser tomador, no tan bueno para MM, pero no estaba haciendo eso en ese entonces.
El equipo de intercambio también te diría trucos de latencia y te daría colas de verificación de riesgo adicionales si preguntaras, lo cual ningún otro intercambio era tan transparente.