ETH fuerte rebote estrategia de ruptura de medias móviles rendimiento anualizado del 127% posiciones en corto obtener liquidación de más de 800 millones de dólares
Informe quincenal del mercado de Activos Cripto: ETH fuerte Rebote, estrategia de ruptura de medias móviles rendimiento anualizado 127%
Introducción
Este informe analiza el desempeño del mercado de Bitcoin y Ethereum del 25 de abril al 12 de mayo, utilizando indicadores como la relación larga/corta, el volumen de contratos y la tasa de financiamiento para un análisis integral. La parte cuantitativa explora la aplicación de la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" en el mercado ETH/USDT, incluyendo la lógica de la estrategia, la optimización de parámetros y la evaluación del rendimiento.
Resumen
BTC y ETH subieron simultáneamente, BTC aumentó aproximadamente un 34%, ETH aumentó más del 60%.
La relación larga/corta de ETH muestra una gran volatilidad, reflejando una intensa lucha en el mercado, y los bajistas no han salido claramente.
El crecimiento de las posiciones de contrato de BTC es lento, ETH experimentó un fuerte aumento a principios de mayo.
A principios de mayo, los cortos se concentraron en liquidaciones, el 12 de mayo los largos enfrentaron un rebote, lo que muestra que la divergencia del mercado se intensifica bajo un alto apalancamiento.
La estrategia de ruptura de medias móviles densas alcanza una rentabilidad anualizada del 127% con los parámetros óptimos.
Resumen del Mercado
1. Análisis de la volatilidad de precios de Bitcoin y ETH
BTC y ETH han estado subiendo de manera constante desde mediados de abril. BTC ha subido de aproximadamente 78,000 USDT a cerca de 105,000 USDT, mientras que ETH ha aumentado considerablemente de alrededor de 1,600 USDT a unos 2,600 USDT. El aumento de ETH es claramente superior al de BTC, mostrando una mayor elasticidad de precios. A principios de mayo, ambos experimentaron un salto simultáneo, posiblemente influenciados por la desaceleración de las políticas arancelarias.
En cuanto a la volatilidad, a mediados de abril, la volatilidad de BTC mostró picos frecuentes, y a finales de abril y principios de mayo tendió a converger. La volatilidad de ETH experimentó múltiples aumentos bruscos en torno a la ruptura del precio, incluso superando en una ocasión a BTC. En general, la volatilidad de BTC es relativamente promedio, mientras que la volatilidad de ETH se concentra en varios momentos clave.
2. Análisis de la relación de tamaño de las transacciones largas y cortas
El LSR de BTC se mantiene en torno a 1, oscilando, y antes y después del 10 de mayo, cayó por debajo de 1, lo que refleja que algunos inversores optan por colocar posiciones cortas o cubrirse en niveles altos. El LSR de ETH presenta una mayor volatilidad, con múltiples oscilaciones bruscas durante el período de ruptura de precios, lo que muestra una clara divergencia en el sentimiento del mercado.
3. Análisis del monto de la posición del contrato
La cantidad de posiciones de contratos de BTC y ETH ha aumentado en general. BTC ha subido gradualmente de aproximadamente 60 mil millones de dólares, mientras que ETH ha subido de aproximadamente 18 mil millones de dólares a cerca de 24 mil millones de dólares. ETH mostró un aumento notable a principios de mayo, lo que indica que los fondos están entrando activamente en el mercado.
4. Tasa de financiación
La tasa de financiación de BTC y ETH fluctúa ligeramente alrededor del 0%. A finales de abril, se produjeron varias veces inversiones negativas, que luego se volvieron gradualmente positivas y se mantuvieron entre el 0% y el 0.01%, lo que refleja que los toros comienzan a dominar, aunque el sentimiento del mercado sigue siendo moderadamente optimista.
5. Análisis de liquidación de contratos
El 8 de mayo, el monto de liquidación de posiciones cortas se disparó a 836 millones de dólares. El 12 de mayo, el monto de liquidación de posiciones largas aumentó significativamente a 476 millones de dólares. Esto refleja que el mercado experimentó un colapso concentrado de posiciones cortas al romper niveles de precios clave, pero los compradores en niveles altos aún enfrentan un riesgo considerable.
Análisis Cuantitativo - Estrategia de Ruptura de Medias Móviles Densas
1. Resumen de la estrategia
La estrategia de "ruptura de convergencia de medias móviles" consiste en observar la convergencia de múltiples medias móviles a corto y medio plazo para determinar el momento en que el mercado puede experimentar fluctuaciones direccionales. Cuando el precio rompe la zona de medias móviles, se considera una señal de compra o venta. La estrategia incluye un mecanismo de toma de ganancias y stop loss, y es adecuada para capturar tendencias de mercado a medio y corto plazo.
2. Configuración de parámetros centrales
percentage_threshold: umbral de juicio de densidad de medias móviles
tp_sl_ratio: ratio de toma de ganancias y stop loss
short_period/long_period: período de media móvil a corto/largo plazo
3. Lógica de estrategia y mecanismo de operación
Condiciones de entrada:
La densidad de las medias móviles está por debajo del umbral
El precio rompe el valor máximo/mínimo de seis medias móviles
Condiciones de salida:
Posición larga: el precio cae por debajo de la media móvil más baja o alcanza el objetivo de ganancias.
Posición corta: el precio supera la media móvil más alta o alcanza el objetivo de beneficios
4. Ejemplos de aplicación práctica
Parámetros de configuración de retroceso:
tp_sl_ratio:3 hasta 14( paso 1)
umbral:1 a 19.9( paso 0.1)
Combinación óptima de parámetros:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6, long_period = 14
Resultados de la prueba retrospectiva:
Tasa de rendimiento anual:127.59%
Máxima caída: menos del 15%
ROMAD:8.61%
El rendimiento de la estrategia es significativamente mejor que la estrategia de Buy and Hold de ETH (-46.05%).
5. Resumen de estrategias de negociación
La estrategia de ruptura de medias móviles densas ha mostrado un rendimiento excepcional en los datos de 2 horas de ETH/USDT, con una tasa de rendimiento anualizada del 127.59%, superando con creces la estrategia de tenencia de ETH en el mismo período. La mejor combinación de parámetros es threshold 1.3-1.5, tp_sl_ratio 9-11. La estrategia demuestra una buena capacidad de captura de tendencias y control de riesgos, teniendo un alto valor práctico en la aplicación.
Resumen
Desde el 25 de abril hasta el 12 de mayo, el mercado de Activos Cripto mostró características de "fuerte aumento de precios, con un sentimiento aún cauteloso". BTC y ETH subieron simultáneamente, siendo ETH el que más aumentó. La ratio larga/corta y la tasa de financiación no mostraron un sesgo significativo hacia la compra, mientras que las posiciones en contratos continuaron en aumento, reflejando una creciente divergencia en el mercado. La estrategia de ruptura de medias móviles fue excelente en el mercado ETH/USDT, pero aún necesita combinarse con otros factores cuantitativos y mecanismos de gestión de riesgos para mejorar la estabilidad y adaptabilidad de la estrategia.
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BridgeJumper
· hace7h
posiciones en largo cómodo, hacer comerciantes bajistas
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GamefiHarvester
· hace7h
Los tontos han sido tomados por tontos hasta el punto de que ni su madre los reconoce.
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RugDocDetective
· hace7h
¡Las ganancias dobles de eth son increíbles!
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LonelyAnchorman
· hace7h
Una ola de obtener liquidación de los chives.
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ForkTrooper
· hace8h
Inexplicablemente saltó un 60%
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MechanicalMartel
· hace8h
No sirve para nada, Todo dentro es el primero.
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OnchainHolmes
· hace8h
Otra vez esquivamos un desastre, increíble ah eth
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HeartOfIceCity
· hace8h
Hagámoslo el próximo año, v acabo de salir del trabajo, rápido, rápido, rápido, entiende, vvv, no puedes, tú, tú, tú.
ETH fuerte rebote estrategia de ruptura de medias móviles rendimiento anualizado del 127% posiciones en corto obtener liquidación de más de 800 millones de dólares
Informe quincenal del mercado de Activos Cripto: ETH fuerte Rebote, estrategia de ruptura de medias móviles rendimiento anualizado 127%
Introducción
Este informe analiza el desempeño del mercado de Bitcoin y Ethereum del 25 de abril al 12 de mayo, utilizando indicadores como la relación larga/corta, el volumen de contratos y la tasa de financiamiento para un análisis integral. La parte cuantitativa explora la aplicación de la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" en el mercado ETH/USDT, incluyendo la lógica de la estrategia, la optimización de parámetros y la evaluación del rendimiento.
Resumen
Resumen del Mercado
1. Análisis de la volatilidad de precios de Bitcoin y ETH
BTC y ETH han estado subiendo de manera constante desde mediados de abril. BTC ha subido de aproximadamente 78,000 USDT a cerca de 105,000 USDT, mientras que ETH ha aumentado considerablemente de alrededor de 1,600 USDT a unos 2,600 USDT. El aumento de ETH es claramente superior al de BTC, mostrando una mayor elasticidad de precios. A principios de mayo, ambos experimentaron un salto simultáneo, posiblemente influenciados por la desaceleración de las políticas arancelarias.
En cuanto a la volatilidad, a mediados de abril, la volatilidad de BTC mostró picos frecuentes, y a finales de abril y principios de mayo tendió a converger. La volatilidad de ETH experimentó múltiples aumentos bruscos en torno a la ruptura del precio, incluso superando en una ocasión a BTC. En general, la volatilidad de BTC es relativamente promedio, mientras que la volatilidad de ETH se concentra en varios momentos clave.
2. Análisis de la relación de tamaño de las transacciones largas y cortas
El LSR de BTC se mantiene en torno a 1, oscilando, y antes y después del 10 de mayo, cayó por debajo de 1, lo que refleja que algunos inversores optan por colocar posiciones cortas o cubrirse en niveles altos. El LSR de ETH presenta una mayor volatilidad, con múltiples oscilaciones bruscas durante el período de ruptura de precios, lo que muestra una clara divergencia en el sentimiento del mercado.
3. Análisis del monto de la posición del contrato
La cantidad de posiciones de contratos de BTC y ETH ha aumentado en general. BTC ha subido gradualmente de aproximadamente 60 mil millones de dólares, mientras que ETH ha subido de aproximadamente 18 mil millones de dólares a cerca de 24 mil millones de dólares. ETH mostró un aumento notable a principios de mayo, lo que indica que los fondos están entrando activamente en el mercado.
4. Tasa de financiación
La tasa de financiación de BTC y ETH fluctúa ligeramente alrededor del 0%. A finales de abril, se produjeron varias veces inversiones negativas, que luego se volvieron gradualmente positivas y se mantuvieron entre el 0% y el 0.01%, lo que refleja que los toros comienzan a dominar, aunque el sentimiento del mercado sigue siendo moderadamente optimista.
5. Análisis de liquidación de contratos
El 8 de mayo, el monto de liquidación de posiciones cortas se disparó a 836 millones de dólares. El 12 de mayo, el monto de liquidación de posiciones largas aumentó significativamente a 476 millones de dólares. Esto refleja que el mercado experimentó un colapso concentrado de posiciones cortas al romper niveles de precios clave, pero los compradores en niveles altos aún enfrentan un riesgo considerable.
Análisis Cuantitativo - Estrategia de Ruptura de Medias Móviles Densas
1. Resumen de la estrategia
La estrategia de "ruptura de convergencia de medias móviles" consiste en observar la convergencia de múltiples medias móviles a corto y medio plazo para determinar el momento en que el mercado puede experimentar fluctuaciones direccionales. Cuando el precio rompe la zona de medias móviles, se considera una señal de compra o venta. La estrategia incluye un mecanismo de toma de ganancias y stop loss, y es adecuada para capturar tendencias de mercado a medio y corto plazo.
2. Configuración de parámetros centrales
3. Lógica de estrategia y mecanismo de operación
Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:
4. Ejemplos de aplicación práctica
Parámetros de configuración de retroceso:
Combinación óptima de parámetros:
Resultados de la prueba retrospectiva:
El rendimiento de la estrategia es significativamente mejor que la estrategia de Buy and Hold de ETH (-46.05%).
5. Resumen de estrategias de negociación
La estrategia de ruptura de medias móviles densas ha mostrado un rendimiento excepcional en los datos de 2 horas de ETH/USDT, con una tasa de rendimiento anualizada del 127.59%, superando con creces la estrategia de tenencia de ETH en el mismo período. La mejor combinación de parámetros es threshold 1.3-1.5, tp_sl_ratio 9-11. La estrategia demuestra una buena capacidad de captura de tendencias y control de riesgos, teniendo un alto valor práctico en la aplicación.
Resumen
Desde el 25 de abril hasta el 12 de mayo, el mercado de Activos Cripto mostró características de "fuerte aumento de precios, con un sentimiento aún cauteloso". BTC y ETH subieron simultáneamente, siendo ETH el que más aumentó. La ratio larga/corta y la tasa de financiación no mostraron un sesgo significativo hacia la compra, mientras que las posiciones en contratos continuaron en aumento, reflejando una creciente divergencia en el mercado. La estrategia de ruptura de medias móviles fue excelente en el mercado ETH/USDT, pero aún necesita combinarse con otros factores cuantitativos y mecanismos de gestión de riesgos para mejorar la estabilidad y adaptabilidad de la estrategia.