时序数据库引领数字资产交易新时代 解锁ETF机遇

概述

香港数字资产ETF的强势登场为数字资产市场发展注入了强劲动力,同时也为投资者提供了新的投资机遇。作为一种投资产品,数字资产正以不可阻挡之势席卷全球。

过去一个月,主流数字资产如BTC、ETH都经历了巨幅波动,宣告着新一轮牛市的开启。这不仅吸引了大量投资者的目光,也对交易平台的技术提出了更高的挑战。

数据存储和处理的难题

数字货币交易市场与传统金融市场有很大不同,7*24小时不间断交易每天产生的行情数据总量超过10TB,并且还在持续增长。不同币种之间的行情数据量也极度不平衡,头部资产的数据量占据了绝大部分。

此外,不同币种的盘口行情数据深度差异巨大,有的只有十几档,有的则超过千档。更棘手的是,数字货币的行情波动异常迅猛,价格涨跌幅度巨大,这就对系统的延时提出了极高的要求。任何细微的延迟都可能导致交易失败,给投资者造成巨大的损失。

时序型数据库的破局

面对这些挑战,时序型数据库成为了金融交易平台、量化投资基金进行数据存储和处理的理想解决方案。时序型数据库专门为处理时间序列数据而设计,能够高效存储和查询海量数据。其优势在于能够快速处理大量数据写入和查询请求,满足数字货币交易市场的实时数据需求。

时序型数据库能有效压缩时间序列数据,降低存储成本。并且能够高效查询历史数据,支持各种复杂的时间序列分析。得益于这些优势,时序型数据库已经被传统金融如券商、银行、公募/私募基金等企业和组织广泛应用,为平台的安全稳定运行提供了坚实的基础。

在应用场景方面金融机构可以使用技术分析的方法,通过以图表、数据分析为主要手段对市场价格变化趋势做出预测,帮助团队做出交易决策。由于技术分析只研究价格,并不关注资产的类型,因此这一方法适用于一切交易市场。在加密货币形成交易市场后,技术分析便成为加密货币交易中的重要环节。

下面将结合代码展示如何通过高性能的实时计算实现常用的9种技术指标,并将他们通过可视化技术组合起来构建一个数字货币交易仪表盘。通过这些可视化仪表盘,我们可以识别市场趋势、观察价格波动、探索市场结构,从而为决策提供更全面的参考和洞察。

本次展示采用某时序数据库完成指标的实时计算。该数据库是一款基于高性能时序数据库的实时计算分析平台,有着轻便、一站式和计算性能强悍等特点,其可扩展的可视化能力,能够帮助用户非常方便地构建一个交互式仪表盘。

目前该数据库在传统金融领域已经为百余家机构提供数据计算服务。在数字资产领域也服务了交易所、做市商等多家机构。

8种常用的技术指标

据公开资料显示,目前市场上的技术指标高达100多种。我们将选取包括滑动平均价格、K线、动量震荡、布林带等最常用的9种技术指标,

滑动平均价格

滑动平均价格又叫移动平均线,是通过计算某段时间内的平均价格而生成的曲线,通常用于识别趋势的转折点、支撑位和阻力位。数据库提供了超过1500个金融交易领域常用的计算函数,这里我们使用内置的tm系列函数,通过如下代码便可以快速计算出滑动平均价格指标。

K线图

K线是最重要的技术指标之一,多根K线图连接在一起,便形成价格走势线。我们可以通过代码实现K线的实时计算。

相对强弱指数

相对强弱指数是一种用于衡量价格变动速度和幅度的技术指标,其计算基于一定时间段内价格上涨和下跌的平均变化。该指标能很好地识别出交易市场的超买和超卖趋势,是最受欢迎的震荡指标之一。

平滑异同平均线

MACD是利用收盘价的短期指数移动平均线与长期指数移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标,是一种趋向类指标,对震荡行情有着很好的应用效果。

布林带

布林带指标通过在价格图表上绘制中轨(移动平均线)以及上下两条标准差线,来显示价格的波动范围和趋势。它常用于分析市场波动性、确认趋势方向以及识别买卖信号。

交易对之间的相关性

我们可以通过代码绘制不同交易对之间的相关性。

实时交易表

实时的交易信息作为最基础的信息,可以帮助我们判断当前交易对中的事实交易情况,如买卖双方的情绪、多空双方力量对比等。我们可以构建一个基于交易对的实时交易表。

实时成交额(买卖方向)

实时成交额指标可以说明交易市场的活跃度以及资金规模,帮助我们了解市场情绪。

总结

随着ETF获得审批,数字资产必将进入"机构时代",时序型数据库凭借其高吞吐量、高效查询和良好的扩展性,记录下每一个交易、每一个事件、每一个决策,构建起完整的数字资产生命周期。

通过对历史数据的分析可以帮助交易者轻松分析市场数据洞察市场趋势,预测未来走向并开发最具时效的交易策略,为数字资产的投资、交易和管理提供强有力的数据支撑。