時序數據庫引領數字資產交易新時代 解鎖ETF機遇

概述

香港數字資產ETF的強勢登場爲數字資產市場發展注入了強勁動力,同時也爲投資者提供了新的投資機遇。作爲一種投資產品,數字資產正以不可阻擋之勢席卷全球。

過去一個月,主流數字資產如BTC、ETH都經歷了巨幅波動,宣告着新一輪牛市的開啓。這不僅吸引了大量投資者的目光,也對交易平台的技術提出了更高的挑戰。

數據存儲和處理的難題

數字貨幣交易市場與傳統金融市場有很大不同,7*24小時不間斷交易每天產生的行情數據總量超過10TB,並且還在持續增長。不同幣種之間的行情數據量也極度不平衡,頭部資產的數據量佔據了絕大部分。

此外,不同幣種的盤口行情數據深度差異巨大,有的只有十幾檔,有的則超過千檔。更棘手的是,數字貨幣的行情波動異常迅猛,價格漲跌幅度巨大,這就對系統的延時提出了極高的要求。任何細微的延遲都可能導致交易失敗,給投資者造成巨大的損失。

時序型數據庫的破局

面對這些挑戰,時序型數據庫成爲了金融交易平台、量化投資基金進行數據存儲和處理的理想解決方案。時序型數據庫專門爲處理時間序列數據而設計,能夠高效存儲和查詢海量數據。其優勢在於能夠快速處理大量數據寫入和查詢請求,滿足數字貨幣交易市場的實時數據需求。

時序型數據庫能有效壓縮時間序列數據,降低存儲成本。並且能夠高效查詢歷史數據,支持各種復雜的時間序列分析。得益於這些優勢,時序型數據庫已經被傳統金融如券商、銀行、公募/私募基金等企業和組織廣泛應用,爲平台的安全穩定運行提供了堅實的基礎。

在應用場景方面金融機構可以使用技術分析的方法,通過以圖表、數據分析爲主要手段對市場價格變化趨勢做出預測,幫助團隊做出交易決策。由於技術分析只研究價格,並不關注資產的類型,因此這一方法適用於一切交易市場。在加密貨幣形成交易市場後,技術分析便成爲加密貨幣交易中的重要環節。

下面將結合代碼展示如何通過高性能的實時計算實現常用的9種技術指標,並將他們通過可視化技術組合起來構建一個數字貨幣交易儀表盤。通過這些可視化儀表盤,我們可以識別市場趨勢、觀察價格波動、探索市場結構,從而爲決策提供更全面的參考和洞察。

本次展示採用某時序數據庫完成指標的實時計算。該數據庫是一款基於高性能時序數據庫的實時計算分析平台,有着輕便、一站式和計算性能強悍等特點,其可擴展的可視化能力,能夠幫助用戶非常方便地構建一個交互式儀表盤。

目前該數據庫在傳統金融領域已經爲百餘家機構提供數據計算服務。在數字資產領域也服務了交易所、做市商等多家機構。

8種常用的技術指標

據公開資料顯示,目前市場上的技術指標高達100多種。我們將選取包括滑動平均價格、K線、動量震蕩、布林帶等最常用的9種技術指標,

滑動平均價格

滑動平均價格又叫移動平均線,是通過計算某段時間內的平均價格而生成的曲線,通常用於識別趨勢的轉折點、支撐位和阻力位。數據庫提供了超過1500個金融交易領域常用的計算函數,這裏我們使用內置的tm系列函數,通過如下代碼便可以快速計算出滑動平均價格指標。

K線圖

K線是最重要的技術指標之一,多根K線圖連接在一起,便形成價格走勢線。我們可以通過代碼實現K線的實時計算。

相對強弱指數

相對強弱指數是一種用於衡量價格變動速度和幅度的技術指標,其計算基於一定時間段內價格漲和下跌的平均變化。該指標能很好地識別出交易市場的超買和超賣趨勢,是最受歡迎的震蕩指標之一。

平滑異同平均線

MACD是利用收盤價的短期指數移動平均線與長期指數移動平均線之間的聚合與分離狀況,對買進、賣出時機作出研判的技術指標,是一種趨向類指標,對震蕩行情有着很好的應用效果。

布林帶

布林帶指標通過在價格圖表上繪制中軌(移動平均線)以及上下兩條標準差線,來顯示價格的波動範圍和趨勢。它常用於分析市場波動性、確認趨勢方向以及識別買賣信號。

交易對之間的相關性

我們可以通過代碼繪制不同交易對之間的相關性。

實時交易表

實時的交易信息作爲最基礎的信息,可以幫助我們判斷當前交易對中的事實交易情況,如買賣雙方的情緒、多空雙方力量對比等。我們可以構建一個基於交易對的實時交易表。

實時成交額(買賣方向)

實時成交額指標可以說明交易市場的活躍度以及資金規模,幫助我們了解市場情緒。

總結

隨着ETF獲得審批,數字資產必將進入"機構時代",時序型數據庫憑藉其高吞吐量、高效查詢和良好的擴展性,記錄下每一個交易、每一個事件、每一個決策,構建起完整的數字資產生命週期。

通過對歷史數據的分析可以幫助交易者輕鬆分析市場數據洞察市場趨勢,預測未來走向並開發最具時效的交易策略,爲數字資產的投資、交易和管理提供強有力的數據支撐。