關於波動性的一些想法:



1) 通常歷史波動率對於大多數類型的分析來說是可以的。

2) 如果歷史波動性不夠好,就使用期權市場並減去VRP,如果有智能市場可用,就不要使用GARCH - 它總是比你的模型更聰明,無論你有多少個神經網路.

3) 我更喜歡 HARQ 而不是 GARCH,但坦率地說,這並沒有太大關係。在很少的情況下,你不會使用現有市場或歷史波動性。

舉個例子:

你取BTC或ETH的波動率曲面,然後乘以你的小幣種與BTC或ETH的歷史波動率的比率。這將使你被一些基於預測的模型捕獲的次數少一百萬倍。歷史波動率 + 市場指數期權 (哪些btc / eth接近)你就準備好了。

我認爲實際使用的定價模型要比這更詳細,但這些東西的交易範圍很廣,因此如果很多參與者以這種方式報價,我不會感到驚訝。
DON1.99%
ETHS5.14%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)